Model Monte Carlo wzbogaca tradycyjną wycenę DCF, gdyż w przeciwieństwie do standardowej wyceny DCF, która opiera się na jednej prognozie oraz wynikającej z niej jednej wyceny. Nasz model tworzy 100 000 scenariuszy, biorąc pod uwagę różne możliwe zmiany w kluczowych parametrach finansowych spółki (przychody, inwestycje, marże, zaangażowanie kapitału pracującego, podatki). Wyniki są analizowane w kontekście przedziałów cenowych, co pozwala na ocenę rozkładu potencjalnych wartości spółki oraz identyfikację ekstremalnych i średnich cen.

Zamiast jednej wyceny, generowane są tysięce scenariuszy, z których powstaje rozkład prawdopodobieństwa dla ceny spółki. Z tego rozkładu można odczytać, jak często występują różne ceny i jakie są jej wartości dla różnych przedziałów cenowych.

Kluczowe składniki listy:

• Aktualna kurs
• Cena wynikająca z wyceny porównawczej
• Przedziały percentyli pozwalają lepiej zrozumieć, jak rozkładają się prawdopodobieństwa różnych cen spółki. Wartości percentyli, takie jak 5 i 95, pokazują zakres, w którym ceny są rzadko spotykane ale stanowią możliwe ekstremalne scenariusze cenowe, podczas gdy 50 percentyl odzwierciedla punkt środkowy, dla której 50% cen jest poniżej, a 50% powyżej.